ODBIERZ TWÓJ BONUS :: »

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

(ebook) (audiobook) (audiobook)
Autor:
Stanisław Urbański
Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Stanisław Urbański - okładka książki

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Stanisław Urbański - okładka książki

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Stanisław Urbański - okładka audiobooka MP3

Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Stanisław Urbański - okładka audiobooks CD

Ocena:
Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:
352
     PDF

Ebook (27,60 zł najniższa cena z 30 dni)

34,50 zł (-20%)
27,60 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(27,60 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Celem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach.

W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.

W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów: ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.

Wybrane bestsellery

Stanisław Urbański

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - inne książki

Zamknij

Wybierz metodę płatności