Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Autor:: Piotr Fiszeder

Promocja Przejdź

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych Piotr Fiszeder - okladka książki

Wydawnictwo:: Wydawnictwo Naukowe PWN
Ocena:: Bądź pierwszym, który oceni tę książkę
Stron:: 160
Dostępne formaty:: ePub

Mobi

Ebook 37,73 zł najniższa cena z 30 dni

~~49,00 zł~~ (-23%)
37,73 zł

Dodaj do koszyka lub Kup na prezent Kup 1-kliknięciem

(37,73 zł najniższa cena z 30 dni)

Przenieś na półkę

Do przechowalni

Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny. Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i co najważniejsze jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora. prof. dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji) Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania poszerzonych w stosunku do typowych podejść powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych. dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji) Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Wybrane bestsellery

Ebooka "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" przeczytasz na:

czytnikach Inkbook, Kindle, Pocketbook, Onyx Boox i innych
systemach Windows, MacOS i innych

systemach Windows, Android, iOS, HarmonyOS
na dowolnych urządzeniach i aplikacjach obsługujących formaty: PDF, EPub, Mobi

Masz pytania? Zajrzyj do zakładki Pomoc »

Audiobooka "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" posłuchasz:

w aplikacji Ebookpoint na Android, iOS, HarmonyOs
na systemach Windows, MacOS i innych

na dowolonych urządzeniach
i aplikacjach obsługujących format MP3
(pliki spakowane w ZIP)

Masz pytania? Zajrzyj do zakładki Pomoc »

Kurs Video "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" zobaczysz:

Oceny i opinie klientów: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych Piotr Fiszeder (0)

Szczegóły książki

ISBN Ebooka:: 978-83-012-1036-6, 9788301210366
Data wydania ebooka :: 2020-06-05 Data wydania ebooka często jest dniem wprowadzenia tytułu do sprzedaży i może nie być równoznaczna z datą wydania książki papierowej. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w darmowym fragmencie. Jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z nami sklep@onepress.pl.
Numer z katalogu:: 124733
Rozmiar pliku ePub:: 6.8MB
Rozmiar pliku Mobi:: 14.2MB

Zgłoś erratę
Kategorie:
Ekonomia

Spis treści książki

Okładka
Strona tytułowa
Strona redakcyjna
Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Estymatory wariancji zbudowane na podstawie zakresu cen
- 1.1. Rozstęp cen jako miara zmienności stóp zwrotu i jego własności
  - 1.1.1. Stosowane miary zmienności
  - 1.1.2. Teoretyczne własnosci zakresu cen
  - 1.1.3. Empiryczne charakterystyki zakresu cen
- 1.2. Podstawowe estymatory wariancji skonstruowane na podstawie zakresu cen
  - 1.2.1. Estymator Parkinsona
  - 1.2.2. Estymator Garmana-Klassa
  - 1.2.3. Estymator Rogersa-Satchella
  - 1.2.4. Korekty estymatorów uwzględniające skoki cen na otwarcie rynku
- 1.3. Inne estymatory wariancji z zastosowaniem cen: otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia
  - 1.3.1. Estymator Yanga-Zhanga
  - 1.3.2. Estymator Buescu-Taksara-Koné
  - 1.3.3. Estymator Kunitomo
  - 1.3.4. Estymatory Fiszedera-Perczaka
  - 1.3.5. Estymator Meilijsona
  - 1.3.6. Estymatory MNW
    - 1.3.6.1. Estymator dla zerowej wartości dryfu
    - 1.3.6.2. Estymator dla dowolnej wartości dryfu
- 1.4. Badania porównawcze estymatorów skonstruowanych na podstawie zakresu cen
- 1.5. Podsumowanie
Rozdział 2. Jednowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
- 2.1. Model GARCH skonstruowany na podstawie cen zamknięcia
- 2.2. Metody stosowane tradycyjnie do opisu wartości oczekiwanych procesów finansowych
  - 2.2.1. Proste metody prognozowania zmienności
  - 2.2.2. Wyniki badan empirycznych
- 2.3. Ceny minimalne i maksymalne w modelach zmienności opisujących warunkowa wariancje stóp zwrotu
  - 2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen
    - 2.3.1.1. Model RGARCH
    - 2.3.1.2. Model RGARCHsd
    - 2.3.1.3. Model RHARCH
    - 2.3.1.4. Model GARCH-TR
  - 2.3.2. Model REGARCH
  - 2.3.3. Cykliczny model zmienności
  - 2.3.4. Modyfikacje modelu CARR na podstawie estymatorów wariancji opartych na zakresie cen
- 2.4. Modele zmienności opisujące warunkowy zakres cen
  - 2.4.1. Model CARR
  - 2.4.2. Model SV zakresu cen
  - 2.4.3. Asymetryczny wpływ dodatnich i ujemnych stóp zwrotu na zmienność
    - 2.4.3.1. Model ACARR
    - 2.4.3.2. Asymetryczny model SV zakresu cen
  - 2.4.4. Inne modele zakresu
    - 2.4.4.1. Model TARR
    - 2.4.4.2. Model TVLCARR
    - 2.4.4.3. Model STCARR
    - 2.4.4.4. Model STARR
    - 2.4.4.5. Przełącznikowy model Markowa zakresu
    - 2.4.4.6. Model FICARR
    - 2.4.4.7. Model CARGPR
- 2.5. Modele z funkcja wiarygodności określoną na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
  - 2.5.1. Modele GARCH
  - 2.5.2. Model zmienności stochastycznej
- 2.6. Podsumowanie
Rozdział 3. Estymatory kowariancji i wielowymiarowe modele zmiennoŚci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
- 3.1. Własności kowariancji stóp zwrotu oszacowanej na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
- 3.2. Estymatory kowariancji i korelacji zbudowane na podstawie zakresu cen
  - 3.2.1. Ko-zakres procesów
  - 3.2.2. Dwuwymiarowa koncepcja zakładajaca brak mozliwosci arbitrazu
  - 3.2.3. Estymator Rogersa-Zhou
  - 3.2.4. Estymator Popova
- 3.3. Modele BEKK i DCC skonstruowane na podstawie cen zamkniecia
  - 3.3.1. Model BEKK
  - 3.3.2. Modele DCC
    - 3.3.2.1. Model DCC Englea
    - 3.3.2.2. Model DCC Tsego-Tsui
- 3.4. Wielowymiarowe metody stosowane tradycyjnie do opisu wartosci oczekiwanych procesów finansowych
  - 3.4.1. Hybrydowa wielowymiarowa metoda EWMA oraz model VAR
  - 3.4.2. Wyniki badan empirycznych
- 3.5. Wielowymiarowe modele zakresu cen
  - 3.5.1. Modele DCC zakresu
    - 3.5.1.1. Model DCC-CARR
    - 3.5.1.2. Przełacznikowy model Markowa DCC zakresu
    - 3.5.1.3. Model RR-HGADCC
    - 3.5.1.4. Model DCC-RGARCH
    - 3.5.1.5. Model DCC-REGARCH
  - 3.5.2. Model DSTCC-CARR
  - 3.5.3. Modele kopuli skonstruowane na podstawie zakresu cen
    - 3.5.3.1. Model Wu-Lianga
    - 3.5.3.2. Model Chianga-Wanga
  - 3.5.4. Wielowymiarowy model zmienności stochastycznej zakresu dla kursów walutowych
- 3.6. Wielowymiarowe modele ko-zakresu cen
  - 3.6.1. Model BEKK-HL
  - 3.6.2. Model DCC ko-zakresu
  - 3.6.3. Trzyrównaniowy model CARR
- 3.7. Podsumowanie
Rozdział 4. Analiza kursów walutowych na rynku Forex
- 4.1. Podstawowe własnosci statystyczne badanych szeregów czasowych
- 4.2. Modelowanie kursów walutowych
- 4.3. Prognozowanie wariancji i kowariancji stóp zwrotu
  - 4.3.1. Prognozowanie wariancji
  - 4.3.2. Prognozowanie kowariancji
  - 4.3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji
- 4.4. Model Markowitza
  - 4.4.1. Dynamiczny proces budowy portfela
  - 4.4.2. Ocena efektywnosci konstrukcji portfela dla kursów walutowych
Zakończenie
Bibliograa
O Autorze

pokaż cały spis treści

Wydawnictwo Naukowe PWN - inne książki

Zamknij

Księgarnia Onepress - literatura biznesowa, książki klasy business

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Ebook 37,73 zł najniższa cena z 30 dni

Najczęściej kupowane razem

Opis książki : Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Wybrane bestsellery

Lit: złoto przyszłości. Globalny wyścig o dominację w produkcji baterii i zwycięstwo w nowej rewolucji energetycznej

ETF-y, czyli działasz lokalnie, zarabiasz globalnie. Kompleksowy przewodnik dla polskiego inwestora

Decyzyjni. Jak zwykli ludzie kreują niezwykłe produkty

Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych

Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL

Zainspirowani. Jak tworzyć kultowe produkty technologiczne

Bitcoin dla zaawansowanych. Programowanie z użyciem otwartego łańcucha bloków. Wydanie II

Śmierć pieniądza. Nadchodzący upadek międzynarodowego systemu walutowego

Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie

Krajobraz fantazji. Harajuku w ujęciu transkulturowym

Ebooka "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" przeczytasz na:

Audiobooka "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" posłuchasz:

Kurs Video "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" zobaczysz:

Oceny i opinie klientów: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych Piotr Fiszeder (0)

Szczegóły książki

Spis treści książki

Wydawnictwo Naukowe PWN - inne książki

Pięćdziesiąt kilka porad na temat typografii

Reputacja i kapitał marek korporacyjnych. Ujęcie dynamiczne i wielowymiarowe

Techniki rozwiązań optymalizacyjnych

Przedsiębiorczość

Propaganda

Elektrownie jądrowe w nowoczesnej gospodarce

Metody i techniki rozwiązywania problemów zarządzania

Ekspatrianci akademiccy w Polsce

Wojna i pokój

Sapiens na zakupach

Przenieś na półkę

Dodano produkt na półkę

Usunięto produkt z półki

Przeniesiono produkt do archiwum

Przeniesiono produkt do biblioteki

Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Ebook 37,73 zł najniższa cena z 30 dni

Najczęściej kupowane razem

Opis książki : Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Wybrane bestsellery

Ebooka "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" przeczytasz na:

Audiobooka "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" posłuchasz:

Kurs Video "Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych" zobaczysz:

Oceny i opinie klientów: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych Piotr Fiszeder (0) Weryfikacja opinii następuje na podstawie historii zamowień na koncie Użytkownika umiejszczającego opinię.

Szczegóły książki

Spis treści książki

Wydawnictwo Naukowe PWN - inne książki

Poinformuj mnie

Twoje uwagi do kursu

Przenieś na półkę

Dodano produkt na półkę

Usunięto produkt z półki

Przeniesiono produkt do archiwum

Przeniesiono produkt do biblioteki

Wybierz metodę płatności

Oceny i opinie klientów: Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych Piotr Fiszeder (0)