Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

Spis treści książki

• Okładka
• Strona tytułowa
• Strona redakcyjna
• Spis treści
• Wstęp
• Rozdział 1. Estymatory wariancji zbudowane na podstawie zakresu cen
  • 1.1. Rozstęp cen jako miara zmienności stóp zwrotu i jego własności
    • 1.1.1. Stosowane miary zmienności
    • 1.1.2. Teoretyczne własnosci zakresu cen
    • 1.1.3. Empiryczne charakterystyki zakresu cen
  • 1.2. Podstawowe estymatory wariancji skonstruowane na podstawie zakresu cen
    • 1.2.1. Estymator Parkinsona
    • 1.2.2. Estymator Garmana-Klassa
    • 1.2.3. Estymator Rogersa-Satchella
    • 1.2.4. Korekty estymatorów uwzględniające skoki cen na otwarcie rynku
  • 1.3. Inne estymatory wariancji z zastosowaniem cen: otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia
    • 1.3.1. Estymator Yanga-Zhanga
    • 1.3.2. Estymator Buescu-Taksara-Koné
    • 1.3.3. Estymator Kunitomo
    • 1.3.4. Estymatory Fiszedera-Perczaka
    • 1.3.5. Estymator Meilijsona
    • 1.3.6. Estymatory MNW
      • 1.3.6.1. Estymator dla zerowej wartości dryfu
      • 1.3.6.2. Estymator dla dowolnej wartości dryfu
  • 1.4. Badania porównawcze estymatorów skonstruowanych na podstawie zakresu cen
  • 1.5. Podsumowanie
• Rozdział 2. Jednowymiarowe modele zmienności - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
  • 2.1. Model GARCH skonstruowany na podstawie cen zamknięcia
  • 2.2. Metody stosowane tradycyjnie do opisu wartości oczekiwanych procesów finansowych
    • 2.2.1. Proste metody prognozowania zmienności
    • 2.2.2. Wyniki badan empirycznych
  • 2.3. Ceny minimalne i maksymalne w modelach zmienności opisujących warunkowa wariancje stóp zwrotu
    • 2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen
      • 2.3.1.1. Model RGARCH
      • 2.3.1.2. Model RGARCHsd
      • 2.3.1.3. Model RHARCH
      • 2.3.1.4. Model GARCH-TR
    • 2.3.2. Model REGARCH
    • 2.3.3. Cykliczny model zmienności
    • 2.3.4. Modyfikacje modelu CARR na podstawie estymatorów wariancji opartych na zakresie cen
  • 2.4. Modele zmienności opisujące warunkowy zakres cen
    • 2.4.1. Model CARR
    • 2.4.2. Model SV zakresu cen
    • 2.4.3. Asymetryczny wpływ dodatnich i ujemnych stóp zwrotu na zmienność
      • 2.4.3.1. Model ACARR
      • 2.4.3.2. Asymetryczny model SV zakresu cen
    • 2.4.4. Inne modele zakresu
      • 2.4.4.1. Model TARR
      • 2.4.4.2. Model TVLCARR
      • 2.4.4.3. Model STCARR
      • 2.4.4.4. Model STARR
      • 2.4.4.5. Przełącznikowy model Markowa zakresu
      • 2.4.4.6. Model FICARR
      • 2.4.4.7. Model CARGPR
  • 2.5. Modele z funkcja wiarygodności określoną na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
    • 2.5.1. Modele GARCH
    • 2.5.2. Model zmienności stochastycznej
  • 2.6. Podsumowanie
• Rozdział 3. Estymatory kowariancji i wielowymiarowe modele zmiennoŚci - wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych
  • 3.1. Własności kowariancji stóp zwrotu oszacowanej na podstawie cen minimalnych i maksymalnych
  • 3.2. Estymatory kowariancji i korelacji zbudowane na podstawie zakresu cen
    • 3.2.1. Ko-zakres procesów
    • 3.2.2. Dwuwymiarowa koncepcja zakładajaca brak mozliwosci arbitrazu
    • 3.2.3. Estymator Rogersa-Zhou
    • 3.2.4. Estymator Popova
  • 3.3. Modele BEKK i DCC skonstruowane na podstawie cen zamkniecia
    • 3.3.1. Model BEKK
    • 3.3.2. Modele DCC
      • 3.3.2.1. Model DCC Englea
      • 3.3.2.2. Model DCC Tsego-Tsui
  • 3.4. Wielowymiarowe metody stosowane tradycyjnie do opisu wartosci oczekiwanych procesów finansowych
    • 3.4.1. Hybrydowa wielowymiarowa metoda EWMA oraz model VAR
    • 3.4.2. Wyniki badan empirycznych
  • 3.5. Wielowymiarowe modele zakresu cen
    • 3.5.1. Modele DCC zakresu
      • 3.5.1.1. Model DCC-CARR
      • 3.5.1.2. Przełacznikowy model Markowa DCC zakresu
      • 3.5.1.3. Model RR-HGADCC
      • 3.5.1.4. Model DCC-RGARCH
      • 3.5.1.5. Model DCC-REGARCH
    • 3.5.2. Model DSTCC-CARR
    • 3.5.3. Modele kopuli skonstruowane na podstawie zakresu cen
      • 3.5.3.1. Model Wu-Lianga
      • 3.5.3.2. Model Chianga-Wanga
    • 3.5.4. Wielowymiarowy model zmienności stochastycznej zakresu dla kursów walutowych
  • 3.6. Wielowymiarowe modele ko-zakresu cen
    • 3.6.1. Model BEKK-HL
    • 3.6.2. Model DCC ko-zakresu
    • 3.6.3. Trzyrównaniowy model CARR
  • 3.7. Podsumowanie
• Rozdział 4. Analiza kursów walutowych na rynku Forex
  • 4.1. Podstawowe własnosci statystyczne badanych szeregów czasowych
  • 4.2. Modelowanie kursów walutowych
  • 4.3. Prognozowanie wariancji i kowariancji stóp zwrotu
    • 4.3.1. Prognozowanie wariancji
    • 4.3.2. Prognozowanie kowariancji
    • 4.3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji
  • 4.4. Model Markowitza
    • 4.4.1. Dynamiczny proces budowy portfela
    • 4.4.2. Ocena efektywnosci konstrukcji portfela dla kursów walutowych
• Zakończenie
• Bibliograa
• O Autorze

pokaż cały spis treści

ukryj recenzje